摘要： 你在做金融工程相关系统开发或策略回测时，是不是遇到过这样的问题：同一套撮合逻辑、同一个信号生成算法，用分钟 K 线回测的时候，全程顺风顺水，结果也完全符合预期，可一旦切换到 Tick 数据进行验证，怪事就发生了 —— 成交的先后顺序乱了、信号触发的时点偏差了、甚至中间的市场状态都和预期完全不符。 很 阅读全文