摘要： 作为一名量化领域的开发者，最近在研究加密资产量化策略的落地流程，踩了不少数据和回测的坑，索性把完整的实操过程整理出来，从数据获取到策略优化，拆成 5 个核心步骤，附可直接运行的代码，供大家参考交流。 一、先聊核心痛点：数据是量化策略的 “地基” 做加密资产量化交易，第一步就卡在数据上，相信不少朋友都 阅读全文

摘要： 作为开发者，在 FinTech 领域做美股相关的策略研发时，想必都绕不开数据接口接入的问题。最近帮一个初创团队搭建美股分析体系，原本以为只是简单的接口调用，实际落地才发现，真正耗时的是稳定获取数据、统一数据结构，以及让历史和实时数据能复用。今天把整个实操过程整理出来，分享给有需要的园友，代码可直接复 阅读全文

摘要： 作为一名长期从事金融数据开发的工程师，在 trader-x 合约量化策略落地的过程中，我和团队踩过不少坑 —— 数据延迟导致信号失效、回测工具不兼容导致策略验证周期长、自动化执行精度不足引发交易误差…… 实测数十款量化工具后，我们最终选定 XTrader 作为核心落地工具，其功能实用性和稳定性，恰好 阅读全文

摘要： 作为一名金融工具开发方向的开发者，日常工作中常会遇到实时汇率数据获取的需求。外汇市场日均交易量超 6 万亿美元，每一秒的汇率波动都可能影响相关工具的决策准确性，但商用数据源费用高、轻量级场景接入性价比低，如何低成本、高效率地获取多货币对的实时汇率数据，成了不少开发者的共性问题。 近期在项目中尝试了免 阅读全文

摘要： 作为一名长期从事金融数据开发的从业者，在处理加密货币行情相关工作时，我发现一个很关键的点：ETH 的价格变动从来不是孤立的 “数字跳动”，而是像水流一样持续的动态过程。如果只依赖分钟级的聚合数据，很容易错失那些能反映市场真实节奏的细微波动；但如果用 Python 直接对接 ETH 实时行情接口，把每 阅读全文

摘要： 你在做金融工程相关系统开发或策略回测时，是不是遇到过这样的问题：同一套撮合逻辑、同一个信号生成算法，用分钟 K 线回测的时候，全程顺风顺水，结果也完全符合预期，可一旦切换到 Tick 数据进行验证，怪事就发生了 —— 成交的先后顺序乱了、信号触发的时点偏差了、甚至中间的市场状态都和预期完全不符。 很 阅读全文

摘要： 作为常年和企业外汇策略建模、行情工具开发打交道的人，你大概率也遇过这种扎心的情况：回测时跑起来堪称 “完美” 的策略，一上实盘就频频出问题。起初你可能一头扎进策略逻辑里反复复盘，把参数改了又改，却偏偏忽略了一个关键环节 —— 外汇接口本身，往往才是影响实盘效果的 “隐形绊脚石”。 我第一次对接外汇 阅读全文

摘要： 作为博客园的一名技术开发者，今天想和大家聊聊外汇实时行情接入这个实战话题。对于做量化交易的团队、基金公司的开发同学来说，外汇行情数据接得好不好，直接影响交易策略的执行效率，甚至是风控系统的响应速度。市面上不少关于外汇 API 的教程要么只讲理论，要么只给个简单的 GET 请求示例，真正能落地的实操内 阅读全文

摘要： 做金融量化、外汇策略开发的朋友，大概率都遇到过这样的情况：用某免费实时汇率 API 做 EURUSD 货币对回测时，前期把逻辑框架、参数反复校验，看着行情曲线实时跳动、数据不断更新，便觉得整个回测流程没什么问题。可等把同一套策略放到不同时间段验证，却发现回测结果始终和预期对不上，那种说不出的偏差，让 阅读全文

摘要： 在高频交易领域，专业交易者与基金公司开发团队大概率都有过这样的切身感受：花费大量时间打磨的策略在回测环境中表现得近乎完美，年化收益、最大回撤等关键指标都达到预期。可一旦投入实盘交易，就容易出现各种偏差 —— 成交价格偏离理想区间、订单执行延迟、收益曲线大幅波动，甚至达不到回测时的一半效果。 我们团队 阅读全文