摘要： 做金融量化、外汇策略开发的朋友，大概率都遇到过这样的情况：用某免费实时汇率 API 做 EURUSD 货币对回测时，前期把逻辑框架、参数反复校验，看着行情曲线实时跳动、数据不断更新，便觉得整个回测流程没什么问题。可等把同一套策略放到不同时间段验证，却发现回测结果始终和预期对不上，那种说不出的偏差，让 阅读全文